Trading strategy gpu code

Qualquer um dos programadores aqui sabe como configurar CUDA para trabalhar com o MetaTrader 5 testador de estratégia Eu tenho uma GPU muito caro com resfriamento líquido apenas pendurando enquanto meu CPU poderia usar a ajuda. Estou surpreso, na verdade, isso não é implementado no software MT5. Eu não posso encontrar o link agora, mas a única maneira atualmente é escrever sua própria biblioteca nativa (dll) que você pode importar para o seu EA. Dentro da biblioteca de código nativo você chamaria seu código CUDA ou OpenCL. Isso pode ou não ajudar com o backtesting, dependendo dos tipos de operações que seu código executa. Então, basicamente, você tem seu EA e, em seguida, explicitamente descarregar seus cálculos GPU através de seu próprio código personalizado. Aqui está um link para compilar código nativo para MT5 usando Visual Studio. É uma dor para descobrir isso, mas eu tenho feito isso com êxito no Visual Studio 2018 e Visual Studio 2017 para ambos MT4 e MT5 usando o mesmo código. Observe, eu tive que colocar minhas DLL s na pasta AppData para cada terminal antes que eles iriam trabalhar. Neste artigo eu apresentei diferentes métodos de interação entre código MQL5 e código C gerenciado. Também forneci vários exemplos sobre como organizar estruturas MQL5 contra C e como invocar funções DLL exportadas em scripts MQL5. Eu acredito que os exemplos fornecidos podem servir como base para futuras pesquisas na escrita de DLLs em código gerenciado. Este artigo também abre portas para MetaTrader para usar muitas bibliotecas que já estão implementadas em C. Sim, eu sei de onde você está vindo. Eu costumava ter esse entusiasmo também. Eu sei que todo esse grande material sobre processadores de sombreamento e como eles podem trabalhar extremamente eficiente em relação à arquitetura x86 (Say 100 vezes mais eficiente). Mas é extremamente difícil fazer GPU para calcular esses trabalhos de história, cuz para GPU é tudo sobre paralelo. E, na verdade - POR QUE ENTES O problema foi - Extremamente longo processo de otimização. E MQ encontrou solução - CLOUD. Facilmente mais rápido do que qualquer quad mais recente (único sistema off-line). Basta pensar nisso: Você não precisa otimizar seu EA o tempo todo. Enquanto você pode fornecer agentes o tempo todo. E fazem alguns calculatins e adicionam algum crédito a sua conta. Que tudo se acumula e quando você precisa de um impulso de otimização - ele está lá. Pense em nuvem como eu - essa é a bateria de otimização. Você carregá-lo, carregá-lo, carregá-lo e, em seguida, KABOOM (obter resultados rapidamente e provavelmente enquanto está sentado em algum belo parque com seu dispositivo móvel de baixa energia). Btw: Eu forneço agentes também e aqui os preços da eletricidade são tão caros, que só pode ser rentável se toda a capacidade de nuvem é utilizada. Uma vez que não há sorte nisso. Eu só quero ver alguns pontos loucos um dia, isso é tudo que eu preciso para a satisfação. Server guy / overclocker fantasy Por que me preocupar eu disse que eu tenho uma GPU muito caro já. PORQUE NÃO AMAR. Você sempre deve usar os recursos que você possui, em vez de sempre pagar alguém alugar quando possível. A ligação que o moderador deu vai a um outro borne dele que diga que alguma outra pessoa use a função da busca também e conduz eventualmente a um artigo útil. Obrigado, vou lê-lo quando tiver tempo livre e ver se uma resposta adequada está disponível. Criação de estratégia de negociação de ações usando GP na GPU Achelis SB (1995) Análise técnica de A a Z. Irwin Brabazon A, ONeill M, Dempsey I (2008) Uma introdução à computação evolutiva em finanças. IEEE Comput Intell Mag 3:42 55 Brameier M (2004) Em programação genética linear. Tese de doutorado, Universitt Dortmund Chitty DM (2007) Uma abordagem paralela de dados para a programação genética usando hardware gráfico programável. Em: GECCO 07: trabalhos da 9ª conferência anual sobre computação genética e evolutiva. 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A questão colocada foi: É possível obter um trabalho relacionado à HFT em uma grande empresa sem um diploma formal. A resposta curta é que sim, é possível. A resposta mais longa é que vai ser difícil e este artigo irá explicar por que. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 06 de julho de 2017 Este é um post de atualização rápida para que os leitores saibam que o pré-lançamento da ordem de Advanced Algorithmic Trading teve uma nova atualização, adicionando mais de 50 páginas de material. Isso traz a versão atual até 250 páginas. Para acessar o novo conteúdo, os clientes simplesmente precisam seguir o link de download recebido no e-mail de compra original. Se o e-mail de download tiver sido extraviado, envie um e-mail de suporte para quantstart e a versão atualizada será enviada. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 20 de junho de 2017 No artigo anterior sobre o teste de Cointegrated Augmented Dickey Fuller (CADF), notamos que um dos maiores inconvenientes do teste era que ele só era capaz de ser aplicado a duas séries temporais separadas. No entanto, podemos imaginar claramente um conjunto de três ou mais ativos financeiros que podem compartilhar uma relação cointegrada subjacente. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 14 de junho de 2017 No artigo anterior sobre cointegração em R simulamos duas séries temporais não estacionárias que formaram um par cointegrado sob uma combinação linear específica. Utilizamos os testes estatísticos aumentados de Dickey-Fuller, Phillips-Perron e Phillips-Ouliaris para a presença de raízes unitárias e cointegração. Leia mais. Por Michael Halls-Moore em 2 de junho de 2017 Um tempo atrás, consideramos um modelo de negociação baseado na aplicação dos modelos de séries temporais ARIMA e GARCH aos dados diários da S P500. 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